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検証とは?バックテストとは?

検証する、バックテストをするとも言いますが、


あるトレード戦略が過去の値動きに対して有効に機能するのか?


を確認するために確認すること、テストすることです。



つまり、過去のデータにおいて、
「~というトレード条件・ルール」でトレードしたら、
どのような結果になるのかを調べるのが検証・バックテストです。

どれくらい勝ち負けがあり、
いくら儲かり、いくら損をしたか、
どれぐらいの期間内で、
いつ売買をして、
何回勝って、何回負けたのか、など
を詳しく検証することを指します。それをバックテストをするとも言います。


システムトレードでは検証すること、バックテストが、
非常に重要な検証プロセスになります。

その検証の結果、
バックテストで結果の良い条件のトレードを、
システムトレードで採用し、実際にトレードしていく事になります。


しかし、バックテストはあくまでも「過去のデータ」「過去の相場」での結果になります。

バックテストを繰り返し、
過去のデータに極端に合わせた条件でのトレードルールは、
カーブフィッティングになってしまい、
これからの相場に利用できなくなる事が多々あります。


記述日: 2009年11月19日

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