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検証とは?バックテストとは?

検証する、バックテストをするとも言いますが、


あるトレード戦略が過去の値動きに対して有効に機能するのか?


を確認するために確認すること、テストすることです。



つまり、過去のデータにおいて、
「~というトレード条件・ルール」でトレードしたら、
どのような結果になるのかを調べるのが検証・バックテストです。

どれくらい勝ち負けがあり、
いくら儲かり、いくら損をしたか、
どれぐらいの期間内で、
いつ売買をして、
何回勝って、何回負けたのか、など
を詳しく検証することを指します。それをバックテストをするとも言います。


システムトレードでは検証すること、バックテストが、
非常に重要な検証プロセスになります。

その検証の結果、
バックテストで結果の良い条件のトレードを、
システムトレードで採用し、実際にトレードしていく事になります。


しかし、バックテストはあくまでも「過去のデータ」「過去の相場」での結果になります。

バックテストを繰り返し、
過去のデータに極端に合わせた条件でのトレードルールは、
カーブフィッティングになってしまい、
これからの相場に利用できなくなる事が多々あります。


記述日 : 2009年11月19日

外国為替

貨幣制度の違う国と国との債権・債務を、正貨(金)の移動によらず、

為替手形等により、銀行を仲介として決済し調整する機能をいう。

記述日 : 2009年11月05日

為替取引のフロー

具体的には、銀行間取引と顧客取引の流れのこと。


有力銀行では顧客取引や銀行間取引が常時行なわれている。

ある時点を取ってみると、売り買いどちらか一方に偏ることが多く、

為替レートはそうした動きを反映する。


そのフローに合わせてポジションを取って利鞘を狙う。

記述日 : 2009年11月04日

外国為替統計

BISの統計は世界的規模で3年ごとに行なわれる。


ただ3年に一度だけでは市場の変化の実体がつかみにくいとの声が上がり、

ロンドン市場、ニューヨーク市場を中心に6か月に一度(10月と4月)の調査を

主だった銀行を中心に行うことになった。


05年から実施される予定。

記述日 : 2009年11月02日

外貨普通預金

いつでも自由に出し入れができる外貨預金のこと。


日本円での普通預金と異なり、外貨定期預金はあっても、

外貨普通預金は取り扱っていない金融機関もある。

記述日 : 2009年10月29日

カントリーリスク

その国の政治や経済、社会の変化によって投資したお金が回収不可能となる危険度のこと。

記述日 : 2009年10月28日

キーウィー(キウイ、キーウィ、Kiwi)

ニュージーランドドルはキーウィーと呼ばれる。


キーウィーはオーストラリアドル(オージー)との連動性が高く、

オージーが下落傾向になると、しばしばキーウィーも同じ傾向をたどる。

現在はオージーと同じ高金利通貨。農産物が主要輸出品で、

オーストラリアとの貿易額が最も多い。


その他の呼び方:「キウイ」「キーウィ」

記述日 : 2009年10月07日

為替基準相場(かわせきじゅんそうば)

一国の対外為替相場の基準となるレートをいう。

記述日 : 2009年10月07日

為替相場のポイント(かわせそうばのぽいんと)

たとえば1ポイント上った

2ポイント下ったというように

為替相場の騰落を示す単位

つまり相場変動の「刻み」を

示す最低単位をいう。

記述日 : 2009年09月09日

外国郵便為替払渡証明書(がいこくゆうびんかわせはらいわたししょうめいしょ)

輸出者が外国郵便為替により輸出貨物の

前受金を受領した場合に郵便局が発行するもので

特にフォームは定まっておらず

各局独自のものを発行する。

本証明書には、普通有効期間は記載されてないが

払渡日から2年以内に輸出申告を

しなければ通常決済とならない。

記述日 : 2009年09月03日

外貨建(がいかだて)

Receiving quotation のことで

邦貨建(Giving quotation)とは逆に

自国通貨の単価を基準として、外国通貨との

交換比率を示す方式。例えば、1ポンドは

1.5453米ドル、100円は0.9583米ドルと

いうように建値されている。

邦貨を基準として外貨をいくら受取ることができるか

という表示であるから、受取勘定建ともよばれている。

記述日 : 2009年09月02日

為替持高(かわせもちだか)

Exchange position といい、

銀行が対顧客取引の結果、売為替の合計が

買為替の合計を超過するとき

(現物為替取引および先物為替取引を含む)

「売持」(Oversold position)

逆に買為替の合計が売為替の合計を超過するとき

「買持」(Overbought position)

売為替が同額、すなわち売持と買持の差額がゼロのとき

「スクエア」(squa-re position)とよび

これらを総称して為替持高という。スクエアがないと

その持高は為替リスクにさらされることになる。

記述日 : 2009年09月01日

外国証券勘定(がいこくしょうけんかんじょう)

外国の国際社債株式等に対する投資を示す勘定。

外貨建たると邦貨建たるとを問わない。

外国為替銀行はこの勘定を使用せず

有価証券の種類によって区分する。

記述日 : 2009年08月28日

外貨ポジション(がいかぽじしょん)

一国の外貨の保有状況のことをいう。

広く解すれば、その国の外貨手持合計高

狭く解すれば、その国の通貨当局の

保有する外貨手持合計高のこと。

記述日 : 2009年08月17日

外貨為替と邦貨為替(がいかかわせとほうかかわせ)

外国為替においては為替のいずれの国の通貨で

表示するかを決定しなければならない。

自国通貨建の為替が邦貨為替で

それ以外の通貨建の為替が外貨為替で

あるというまでもないが、邦貨・外貨の判定は

取引の行われた店の所在国を基準して判定することに

注意しないといけない。

例えば、日米間の外国為替が米ドル建の

為替であった場合、これを本邦店側からみて外貨為替と

よぶが、在米店の立場からみると邦貨為替となる。

もし円権であれば本邦店側からみて邦貨為替

在米店側からみて外貨為替となる。

記述日 : 2009年08月14日

キャリートレード

金利の低い通貨で借り入れ、それを売って

金利の比較的高い通貨の金融商品に投資する

取引をキャリートレードと言う。

例えば、低金利の円で借り入れ

円を売って金利の高いドル建ての債券を

買うような取引。

1990年に使う事が多かった為に

使われ始めた言葉と言われるようにヘッジファンドが

多用する資金調整、運用の方法でもある。

記述日 : 2009年08月05日

外貨MMF

外国投資信託の一種。

元本保証ではないものの

高格付けの債券や短期の金融商品などによって

安全性の高い運用をめざしている。

少額から投資でき

いつでも解約できる流動性の高さが魅力。

記述日 : 2009年08月04日

銀行引受手形(ぎんこうひきうけてがた)

Banker’s acceptance.

銀行が支払人として引受けた期限付手形のことをいう。

通常は信用状にもとづいて振出された自行あるいは

取引銀行宛の手形を名宛銀行が

引受けたものをいうのである。

記述日 : 2009年07月29日

外貨準備高(がいかじゅんびだか)

その国の中央銀行(通貨当局)が通貨発行準備

また対外決済準備として保有している外貨をいう。

わが国では毎月大蔵省が発表しているが

政府保有の分(MOF 勘定と外貨証券)

日銀保有の分(外貨と金)、SD-R(IMF 特別引出権)

および IMF リザーブ・トランシュの合計額となっている。

記述日 : 2009年07月27日

為替リスク(かわせりすく)

銀行の対顧客取引により、売持あるいは買持になるが

為替相場の変動によって損失の危険性の生ずることをいい

これを Exchange riskとよんでいる。つまり

売持については相場の上昇により

買持については相場の下落によってリスクが発生する。

なお、円為替制度はこのような為替リスクをさけるため

導入されたものである。

記述日 : 2009年07月24日

外貨建保証状(がいかだてほしょうじょう)

Letter of guarantee とよばれ

輸出入業者が相手から保証金の積立を要求されたとき

銀行に頼んで発行してもらう保証状のことである。

記述日 : 2009年07月15日

為替ディーラー(かわせでぃーらー)

主要海外市場の取引においても、為替銀行

顧客に加え仲立人(ブローカー)が

それぞれの為替取引を仲介するすることによって

手数料を収受している。

また、欧米の為替銀行においては英国ではディーラー

(Deal‐er)、欧米大陸ではキャンビスト

(Cambist)、米国ではトレーダー(Tr-ader)と

よばれる外国為替取引専門職が発達し

一定の権限と責任を委ねられて外国為替取引に従事している。

これは、その価格が不断に変動する特殊な商品である

外国為替の売買は危険が多く、技術的にも複雑で高度の

専門的知識や熟練が要求されるからである。

記述日 : 2009年07月13日

外貨預金残高(がいかよきんざんだか)

個人の外貨預金残高は03年末時点で

前年比23%増の5兆7720億円と過去最高を記録した。

それまでの5年間で約3倍の増加で

日本の低金利やペイオフ導入が背景にある。

04年12月15日時点での邦銀4行

(東京三菱、三井住友、みずほ、UFJ)の

外貨預金残高は2兆5750億円。

記述日 : 2009年07月08日

キャピタルゲイン

キャピタルゲインとは

投資した商品の価格変動を利用した

売買方法から得た利益の事を言う。

外国為替証拠金取引(FX)の場合は

為替レートの変動を利用した売買で利益を上げる事を言う。

記述日 : 2009年07月03日

外貨証券(がいかしょうけん)

本邦または外国の証券で、外国通貨をもって表示されたものをいう。

外為法第6条第1項第12号によると

「外貨証券とはおいて支払いを受けることができる証券

または外国通貨をもって表示される証券」であると定義されている。

記述日 : 2009年07月01日

外貨金融(がいかきんゆう)

海外の日系商社の支店あるいは現地法人ないし合併事業を対象とし

相手国通貨をもってなされる金融を言う。

これには輸出金融と輸入金融があるが

本邦ローンなども含まれるので、現地金融

現地貸付とよぶのが妥当である。

記述日 : 2009年06月26日

金融先物取引(きんゆうさきものとりひき)

将来の特定の日に特定の金融商品

(通貨、預金、債券、株価指数等)を

一定の価格で売買することを契約する取引をいう。

為替リスク、金利リスク、価格変動リスクの回避

現物相場とのさや取、投機などに用いられる。

記述日 : 2009年06月23日

国際金融の三位一体説

独立した金融政策、為替レートの安定、自由な資本移動の三つの政策を

同時に実現することはできないという説。

たとえば、独立した金融政策と自由な資本移動を実現しようとすれば、

為替レートは不安定になってしまい、

為替レートの安定化は放棄しなければならない。

記述日 : 2009年06月05日

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